欧洲银行压力测试结束意大利全球最古老银行表现最差

退居二线

在欧盟银行业压力测试中，意大利西雅那银行表现最差，其次是奥地利的Raiffeisen银行、BancoPopular银行以及爱尔兰的两家主要银行。有51家欧元区银行参加了此次压力测试，这是自2007-2009年金融危机期间，纳税人救助陷入困境的银行业后欧盟进行的第三次压力测试，此轮测试不再设立“通过”与“不通过”的分数门槛，此次压力测试旨在清理银行的资产负债表，以提振银行业给欧元区经济提供的信贷，也让欧盟的监管部门对于衡量和充实银行金融韧性有一个通用基础。此次测试还有一个重要意义，因为意大利政府正在权衡如何支持西雅那银行，这次测试暴露的问题可能为当局动用公共资金提供了理由。

协调机构欧洲银行业管理局（EBA）主席恩瑞亚表示，至此其认识到，在银行资本大幅增加的情况下，通过测试并不表示万事大吉，仍有工作要做。德国德意志银行和德国商业银行两大银行在表现最弱的12家银行之列。意大利第三大银行西雅那银行一直在赶制救助计划，并在压力测试结果发布前获得了欧洲央行的批准。

EBA的压力测试旨在检验银行应对一次为期三年的理论经济冲击的能力。结果显示，全球最古老的银行意大利西雅那银行表现最差，核心资本充足率为-2.44%。分析师之前设定的非正式基本通过标准为5.5%，这是去年测试的过关标准。测试中模拟的情景包括，未来三年欧盟经济产出较基线水平低7.1%，利息收入下降20%。爱尔兰的AlliedIrishBanks也未达到上述标准，其核心资本充足率仅为4.31%。

市场还关注有多少家银行能达到7%的核心资本与风险加权资产的比率。西班牙的BancoPopular银行，爱尔兰银行和奥地利的Raiffeisen银行均未达到该水平，分别为6.62%、6.15%和6.12%。德意志银行和德国商业银行在测试结束时的核心资本充足率都不到8%，但德意志银行表示，其势必将在2018年底达到至少12.5%的核心资本充足率。

欧洲央行称接受欧盟压力测试的欧洲央行监管的欧元区37家银行普通股一级资本充足率强劲，平均达到13%。测试开始之初，51家银行的总体核心资本充足率为12.6%，考虑进了所有的资本要求。测试结束时，上述比率降至9.2%，下降了340个基点，相当于2260亿欧元的资本。

欧盟首次在测试中纳入了诸如，罚款及和解等行为风险在业务在实践对资本的影响。EBA称，行为成本所造成的影响为710亿欧元。最大的影响来自信贷或贷款损失，所有参加测试的银行该损失规模总计接近3500亿欧元。

所有银行的法定一级资本（CET1）比例下限为4.5%。监管部门还要求银行以次级债等方式持有另外3.5%的风险加权资产，它们构成普通股权。此外，监管部门对各家银行还有特殊要求，被定为系统重要性银行必须拥有额外的资本缓冲，帮助消化他们倒闭情况下可能造成的损失。此次参加测试的51家银行中，有37家归欧洲央行监管。欧洲央行表示，将以压力情形下5.5%的CET1比例作为非正式的标准。