史上最高成交量背后永安万达对决豆粕行情

银财苏州

银财苏州：平静多年的豆粕期货，如今已成为市场上最为耀眼的明星。

7月18日，大连商品交易所豆粕主力1301合约报收于每吨3891元，相比前一交易日收盘价上涨53元/吨，涨幅为1.38%。

“经过前一交易日的洗盘调整，豆粕又回到了上涨的轨道，千万不要小瞧做多豆粕期货背后主力资金的实力。”上海期货操盘手刘振涛对此表示。

自六月初以来，豆粕期货一路高歌猛进，从每吨3000元左右涨至近3900元/吨，在7月17日早盘，主力1301合约甚至跳高至3952元/吨，短短一个多月涨幅接近30％。

“我听说有浙江的资金正在联手做多豆粕合约，这轮豆粕行情可能会走得很远。”上海一位不愿透露姓名的期货私募向记者透露。

带头大哥永安期货

这或许并非是空穴来风。

大商所每个交易日公布的“日成交持仓排名”显示，浙江永安期货已连续多日占据豆粕期货主力1301合约持买单量第一的“宝座”，远远甩开了拥有农产品现货背景的中粮期货与国投中谷期货。

公开信息显示，7月18日收盘后，永安期货共持有豆粕1301合约多单120615手，位列多头榜首位，而排名二、三位的国投中谷与中证期货，持有的多单分别为64862手、47186手，两者之和尚不及永安一家。

“永安是期货圈内闻名的游资集散地，藏着不少神秘大户，我们常说的浙江系资金很多就出自它家的席位。”上海某期货私募告诉记者，之前就听说这轮豆粕行情中就有浙江资金联手做多的背景，“带头大哥很可能就藏身于永安期货。”

永安期货发力，始自7月9日。在此之前，豆粕1301合约上的最大做多力量来自于国投中谷期货，永安则屈居第二。

7月9日，永安的席位上疯狂加仓1301合约44472手买单，以116248手总买单量挤掉国投中谷（持有85533手买单），成为名符其实的“多头司令”，而当天，豆粕1301合约在尾盘时分不可思议地冲向了涨停。

两天之后，一场惊心动魄的“多逼空”大戏在豆粕1301合约上上演。

7月11日，豆粕1301合约以3745元/吨开盘，上午10时20分左右，已涨至3878元/吨，距离涨停仅一步之遥。

然而此时，大笔资金选择平仓退出市场，使其价格掉头直下，并出现近4年来的成交量新高736.3万手，随后的20分钟，1301合约又被拉回至3750元/吨左右，当天的收盘价最终以下跌0.72%收尾，全天振幅超过4%。

盘后数据显示，当日大商所豆粕期货总成交量达到1186.8万手，刷新中国期货史上成交量纪录。豆粕期货7月11日总持仓达302万手，持仓资金超过100亿元，成交金额超过4300亿元。

“那天豆粕的走势太诡异了，感觉有大资金在影响市场。”有期货炒家感叹道。同时，业内有传闻称，当日上午有空头大户亏损1.47亿元后被逼割肉离场。

而在11日晚上，大连商品交易所官方微博表示：“网络上有传言称交易所要求部分席位限时减仓，在此敬告投资者，此类信息纯属谣言”。这更令整个事件披上了颇为神秘的色彩。

“豆粕合约已成为兵家必争之地，主力资金也会想尽办法制造一些事件吸引眼球，好让更多的资金进场。”刘振涛向记者表示，如今期货市场整体而言比较惨淡，缺乏趋势性行情，“只有豆粕期货是个例外，能炒作的也就剩它了。”

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对决中储粮

初战告捷的豆粕多头似乎并无“收手”的打算，以永安期货为代表的主力做多资金依然在不遗余力地围剿空方。

7月13日，永安期货在豆粕1301合约上加仓7170手买单，总买单量达到119868手，远远甩开了排名第二位的国投中谷期货（70372手），当日该合约则再度上涨了2.81%。

一个交易日之后，永安期货席位在7月16日继续加仓1301合约买单5805手，总持有买单量达到惊人的125673手。

与此同时，被称为股指期货空头大本营的中证期货亦加入做多大军，其当日大幅加仓13842手，并以71664手总买单量超越国投中谷，位列多头榜“榜眼”位置。

令人颇感诧异的是，在当天股市经历“黑色星期一”的同时，豆粕期货却续写着涨停神话：1301合约在7月16日上午开盘后不到半个小时即宣告涨停；之后近月的1209合约和远月的1305合约也相继封于涨停板，多头显然“再下一城”。

然而，这样的疯狂行情还能持续多久？

刘振涛认为，现在豆粕与2010年下半年的棉花行情颇为类似。“我相信豆粕还能继续上涨，豆粕价格好几年没动过了，终于轮到了它，目前市场上几乎没有其他的投资出路，主力资金都在集中炒豆粕的价格。”

前述不愿透露姓名的期货私募也坦承，目前活跃的期货品种只剩下豆类，“资金也不是乱炒作的，有天气不佳、减产等基本面因素配合。”

由于受到厄尔尼诺天气的影响，全球100多个国家正受到干旱的威胁。美国本土约有50%的面积遭遇中等至严重程度的旱灾，约8.64%的国土面积遭遇罕见旱灾。其2012/13年度主要农作物大豆、玉米、小麦等都可能因此而减产。

而占据全球主要生产量的南美大豆已经收获，较上一年出现减产，在此情况下，美国大豆的产量就成为市场上大豆供应最主要的不确定因素。

银河期货研究中心认为，目前市场对美国天气情况的炒作愈演愈烈，全球大豆供应收窄的格局对市场的提振作用明显，故料豆粕现货市场涨势未尽，后期仍有上涨空间。

值得注意的是，在豆粕合约上与永安成为对手盘的空方大佬为万达期货。

7月18日，万达期货席位上共持有1301合约卖单量54889手，位列空头榜第一，而其在豆粕期货所有合约上的卖单量也高达84677手。

资料显示，万达期货由河南东方粮食贸易有限公司、广东粤财信托有限公司等多家实力雄厚的股东投资，其控股股东则隶属于中国储备粮管理总公司。

(21世纪经济报道)